利用MACD指标设计交易系统

2020年1月10日
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基于MACD指标的交易系统包括如下几项。

1、入场条件

基于MACD指标的人场交易条件包括如下几项。

(1)大盘环境

大盘处于以下几种环境之一可以人场交易。

第一、大盘处于上升趋势中,即所对应的MACD指标中,DIFF快线和DEA慢线处于0轴上方。

第二、大盘处于下跌反弹过程中,即大盘指数对应的MACD指标,DIFF快线和DEA慢线虽位于0轴下方,但已经处于拐头向上趋势,且DIFF快线位于DEA慢线上方。

(2)个股情况。

拟买人股票同时满足以下条件可人场交易。

第一、个股股价K线位于30日均线上方,且均线向右上方倾斜。这说明股价处于上涨态势中。短线或超短线投资者可将30日线换为]0日线或20日线。

第二、MACD指标位于0轴十方,或虽处于0轴下方,但自底部拐头向上。

第三、MACD指标发出明确的买人信号,如底部金叉或其他买人形态。投资者可参考前面介绍的MACD实战操作技术。

2、仓位及加仓、减仓控制

基于MACD指标的买人及加仓方法包括以下几种。

第一、初次买人。初次买人的仓位与股价所面临的风险成反比关系,即风险越大,仓位越低;反之,则可加大仓位。原则上,初次买人的仓位占计划买人总仓位的比重不能超过50%。

第二、加仓控制。股价处于上涨过程中,若DIFF快线自下而上穿越0轴,则可以考虑加仓买人。若DIFF快线位于0轴上方,随股价的回调也同步回调,但遇到DEA慢线支撑再度上升,则可考虑加仓买人。加苍量原则上不能超过计划买人总仓位的30%。

第三、减仓控制。卖出或止损位未到,但股价已经出现下跌,DIFF快线出现拐头向下或向下跌破0轴时,可以考虑减仓操作。减仓比重要结合当时所面临的风险确定。

3、止损位设置

基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。

第一、MACD指标死叉。

第二、MACD指标跌破0轴。

第三、MACD柱线萎缩等。

4、止盈位设置

基于MACD指标设置的止盈位包括以下几项。

第一、MACD指标死叉。

第二、MACD指标跌破0轴。

第三、MACD柱线萎缩。

第四、DIFF快线向下拐头等。

下面以中航动力为例,详细介绍一下基于MACD指标的交易系统。

2015年上半年,股市整体向好,大盘一路快速上涨,不断创下阶段新高,此时属于有利于中短线交易的机会。下面来看一下中航动力的走势。

如图所示,航发动力的股价在2015年2月底开始有结束盘整迹象。投资者若想人场交易该股票,可制定如下交易计划。

利用MACD指标设计交易系统

(1)买入条件。

第一、股价K线位于30日均线上方,且30日均线拐头向上。

第二、DIFF快线自下而上穿越DEA慢线,形成黄金交叉,且交叉点位于0轴上方。

(2)仓位设置。

第一、总体仓位设置。鉴于当时央企改革属于热门品种,且大盘涨势优于中航动力,未来该股存在补涨的可能,投资者可将总仓位的30%用于购人中航动力。

第二、鉴于当时大盘向好,且DIFF快线处于0轴上方,可适当提升初次建仓时的持股比例。拟定初次人场比例为拟投人该股总资金量的50%。

(3)加仓点设置。

DIFF快线回调不破DEA慢线(若买人时DIFF快线位于0轴下方,可将第一加仓点设置在DIFF快线向上突破0轴)

(4)减仓点设置。

DIFF快线出现高位死叉,减仓。

DIFF快线跌破0轴,清仓。

(5)止损位设置。

DIFF快线跌破0轴。

(6)止盈位设置。

DIFF快线出现高位死叉,减仓。

DIFF快线跌破0轴,清仓。

下面来看一下具体案例

如图所示,航发动力的DIFF快线于2015年2月25日出现黄金交叉,且交叉点位于0轴上方。此时股价K线位于30日均线上方,30日均线拐头向上,这说明此时该股呈强势,满足人场交易条件,投资者可执行第一次买入操作。

利用MACD指标设计交易系统

2015年3月17日,该股股价回调遇30日均线后再度上升,同时DIFF快线回调遇DEA慢线支撑再度上攻,此时属于比较好的加仓点。

2015年5月5日,处于上涨行情的中航动力出现回调,DIFF快线自上而下穿越DEA慢线,形成高位死叉。此时DIFF快线仍位于0轴上方,30日均线仍处于上升趋势,投资者可考虑少量减仓

5月15日,DIFF快线重新上穿DEA慢线形成黄金交叉,激进的投资者可将减仓的筹码买回。

6月3日,中航动力的DIFF快线再度自上而下穿越DEA慢线,形成高位死叉,此时属于比较可靠的减仓点。此时对照成交量走势可以看出,当股价形成第二个高点时,成交量并未出现新高,也就是说,此时属于量价背离。鉴于当时顶部特征已经显现,投资者可将大部分股票减仓或直接清仓。

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MACD最后更新:2020-9-28
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